International Fisher Effect: Uma investigação empírica em países selecionados - Silva, Wesley Vieira da; Taffarel, Marinês; Del Corso, Jansen Maia; Clemente, Ademir (Revista Capital Científico - Eletrônica (RCCҽ) - ISSN 2177-4153, 2014)
Neste artigo investiga-se a relação entre inflação, taxas de juro e taxa de câmbio de diversos países de acordo com a Teoria do Efeito Internacional de Fisher. A análise compreende a influência da taxa diferencial de juros sobre as variações da taxa de câmbio e a influência da taxa diferencial de inflação sobre as taxas diferenciais de juros. São analisados os dados mensais de países desenvolvidos e emergentes, compreendendo Brasil, Uruguai, Reino Unido, Paraguai, México, Japão, Coreia do Sul, Chile e Canadá em relação aos Estados Unidos da América. O período de análise se estende de 01/01/2000 a 30/06/2011. Trata-se a estacionariedade das séries e efetuam-se regressões de mínimos quadrados. Os resultados não evidenciam com clareza as relações teóricas esperadas.